過去の自分をj振り返る時w
今日は、過去の実績をシミュレート(バックテスト)してみました。
今、180pipでのSVSロスカットを最大損失に設定して運用しているのですが
適当に下げたほうがいいのではないかという疑惑wからのチェックでした。
過去61回のトレード実績の結果からバックテストしたところ、
30、60、100、120、150でやってみたのですが
なな、なんと、すべて、現在の実績が一番パフォーマンスが良い
ことが発覚。
30で設定した場合などは、損切り貧乏でトータルマイナスになることまで確認できました。
それ以外のストップロスでは、トータルマイナスにはならなかったものの、現行実績より、
300~450pip程度のパフォーマンスダウン。
これは意外でした。
というわけで、まだしばらく、現行ルール180pipSVSロスカットを継続します。
あまり、刻んでチェックしても、カーブフィッティングにしかなりませんからね。
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適当に下げたほうがいいのではないかという疑惑wからのチェックでした。
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30、60、100、120、150でやってみたのですが
なな、なんと、すべて、現在の実績が一番パフォーマンスが良い
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それ以外のストップロスでは、トータルマイナスにはならなかったものの、現行実績より、
300~450pip程度のパフォーマンスダウン。
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